PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с AVUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 51.65% vs 38.38% for AVUV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FESM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 20.76%.

FESM

1 день
-0.78%
1 месяц
4.79%
С начала года
24.59%
6 месяцев
22.07%
1 год
51.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и AVUV

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		24.59%17.88%16.22%12.09%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%12.59%

Correlation

The correlation between FESM and AVUV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FESM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и AVUV

Секторы
FESM
AVUV

Технологии

23.3%
7.4%

Промышленность

18.5%
13.6%

Здравоохранение

16.1%
4.8%

Финансовые услуги

14.6%
26.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
18.7%

Энергетика

5.9%
15.8%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Недвижимость

3.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.7%

Технологии

FESM
23.3%
AVUV
7.4%

Промышленность

FESM
18.5%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

FESM
16.1%
AVUV
4.8%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
AVUV
18.7%

Энергетика

FESM
5.9%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
AVUV
5.1%

Недвижимость

FESM
3.9%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
AVUV
0.1%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
AVUV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOGFESM с VTWO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FESM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.19

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.13

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.85

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

14.37

+3.98

FESM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и AVUV

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-49.42%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.95%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.61%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.89%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и AVUV

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.28%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.39%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.63%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.65%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

28.22%

-6.90%

Сравнение комиссий FESM и AVUV

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и AVUV

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVUV в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.73%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESM and AVUV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (6.38%) compared to AVUV (4.28%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.65% vs 38.38% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.65% return vs 38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

AVUV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.73% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.25% for AVUV.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор