Сравнение FESM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
FESM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и AVUV
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
FESM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FESM
AVUV
Сравнение FESM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.78 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.88 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.40 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.52 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FESM и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и AVUV
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и AVUV
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -49.42% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -15.43% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.97% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.14% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и AVUV
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.41% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.10% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.46% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.95% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 28.59% | -7.11% |