Сравнение FESM с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
FESM и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и VIOG
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
FESM vs. VIOG — Ранг доходности на риск
FESM
VIOG
Сравнение FESM c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.34 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 5.42 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.56 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FESM и VIOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и VIOG
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и VIOG
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -41.73% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.82% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -5.05% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.69% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.43% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и VIOG
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 7.30% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.22% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.07% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.01% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.53% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.82% | -1.34% |