PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FESM с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с VIOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. FESM is actively managed, while VIOG is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 29.95% for VIOG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности FESM и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 23.76%.

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и VIOG

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%5.40%9.23%12.03%

Correlation

The correlation between FESM and VIOG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FESM and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и VIOG

Секторы
FESM
VIOG

Технологии

23.3%
21.2%

Промышленность

18.5%
18.7%

Здравоохранение

16.1%
14.7%

Финансовые услуги

14.6%
13.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.7%

Энергетика

5.9%
3.8%

Сырьевые материалы

4.0%
3.0%

Недвижимость

3.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.4%

Технологии

FESM
23.3%
VIOG
21.2%

Промышленность

FESM
18.5%
VIOG
18.7%

Здравоохранение

FESM
16.1%
VIOG
14.7%

Финансовые услуги

FESM
14.6%
VIOG
13.4%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
VIOG
10.7%

Энергетика

FESM
5.9%
VIOG
3.8%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
VIOG
3.0%

Недвижимость

FESM
3.9%
VIOG
6.5%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
VIOG
2.9%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
VIOG
1.7%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
VIOG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VTWO
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

FESM vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.70

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.54

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.33

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

11.38

+5.39

FESM vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и VIOG

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-41.73%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.03%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.49%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.57%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и VIOG

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.17% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.34%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.05%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.76%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.51%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

22.81%

-1.67%

Сравнение комиссий FESM и VIOG

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и VIOG

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VIOG в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FESM and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.34%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs VIOG's -41.73%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 29.95% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

VIOG has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.72% for FESM.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.15% for VIOG.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор