Сравнение FESM с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FESM и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и VB
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
FESM vs. VB — Ранг доходности на риск
FESM
VB
Сравнение FESM c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.97 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.42 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FESM и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и VB
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и VB
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -59.56% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.29% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -6.08% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.49% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и VB
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.84% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.60% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 21.86% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 20.78% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.40% | +0.09% |