PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FESM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и IWM

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOGFESM с VIEIX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий FESM и IWM

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FESM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.66

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.82

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.76

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.34

+0.62

Корреляция

Корреляция между FESM и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и IWM

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FESM и IWM

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-59.05%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.74%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-7.91%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.83%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.70%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и IWM

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.40% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.47%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.47%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

23.18%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.55%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

22.99%

-1.50%