Сравнение FESCX с SHDPX
FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FESCX charges 1.00%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности FESCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FESCX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 49.45%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 3.53% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between FESCX and SHDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
FESCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FESCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FESCX и SHDPX
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | 0.00% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | 0.00% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 0.60% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 0.60% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 0.60% | +22.07% |
Сравнение комиссий FESCX и SHDPX
FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и SHDPX
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.80% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FESCX and SHDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FESCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор