PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и HWSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий FESCX и HWSIX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Доходность на риск

FESCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.79

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.24

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.18

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.41

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между FESCX и HWSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и HWSIX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и HWSIX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-72.00%

+43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-16.44%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-1.06%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-12.12%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.42%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и HWSIX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.45%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

12.99%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.98%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

21.71%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

24.67%

-1.88%