PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с FDUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. FDUAX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 2 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%12.40%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		-0.24%1.20%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью -0.24%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.07%
1 год
-0.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с BATEXFDUAX с FEBIXFDUAX с ISHYXFDUAX с SDHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с FEGIX

Сравнение комиссий FESCX и FDUAX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDUAX в 0.87%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Доходность на риск

FESCX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXFDUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

-0.10

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.10

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.06

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

-0.14

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.10

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между FESCX и FDUAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и FDUAX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDUAX в 4.64%

TTM2025202420232022
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		4.64%4.83%3.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и FDUAX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и FDUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-3.96%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-3.96%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-1.41%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-0.74%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.60%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и FDUAX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

0.67%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

1.60%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

4.16%

+19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

3.28%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

3.28%

+19.51%