PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESCX с FDUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both mutual funds - FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle, while FDUAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle. Over the past year, FESCX returned 49.95% vs 2.49% for FDUAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FESCX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 1.83%.

FESCX

1 день
1.67%
1 месяц
5.12%
С начала года
25.67%
6 месяцев
25.34%
1 год
49.95%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESCX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		25.67%13.33%12.40%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between FESCX and FDUAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с NMZFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

FESCX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.78

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.09

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

0.73

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

2.26

+16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.78

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.25

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FESCX и FDUAX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESCXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-3.96%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-3.43%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-0.72%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.10%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и FDUAX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESCXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.81%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

1.80%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

3.19%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

3.27%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

3.27%

+19.39%

Сравнение комиссий FESCX и FDUAX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и FDUAX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FDUAX в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.82%1.03%1.56%0.60%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FESCX and FDUAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (5.54%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs FDUAX's -3.96%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESCX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор