PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDUAX с FEHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с FEHIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and FEHIX (First Eagle High Income Fund) are both mutual funds - FDUAX is a High Yield Muni fund actively managed by First Eagle, while FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle. Over the past year, FDUAX returned 3.87% vs 6.12% for FEHIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FDUAX charges 0.87%/yr vs 0.80%/yr for FEHIX.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и FEHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FEHIX с доходностью 2.01%.

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
0.81%
С начала года
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.76%

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.33%
6 месяцев
1.23%
С начала года
2.01%
1 год
6.12%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.05%
Всё время*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDUAX

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A
$0.00$0.00$0.00

FEHIX

First Eagle High Income Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDUAX и FEHIX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.77%1.20%6.66%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.01%-0.69%11.20%

Correlation

The correlation between FDUAX and FEHIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between FDUAX and FEHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

First Eagle High Income Fund

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с FEVIXFDUAX с SGOVXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX
Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с FXNAX

Доходность на риск

FDUAX vs. FEHIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDUAX c FEHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDUAXFEHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.43

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.21

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.04

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

6.43

+0.53

FDUAX vs. FEHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEHIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и FEHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и FEHIX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки FEHIX в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и FEHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXFEHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-29.59%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-3.08%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.33%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.12%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и FEHIX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.65%, в то время как у First Eagle High Income Fund (FEHIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXFEHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.24%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

3.25%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

4.38%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

5.44%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

4.96%

-1.76%

Сравнение комиссий FDUAX и FEHIX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FEHIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и FEHIX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности FEHIX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		4.85%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.74%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and FEHIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHIX has higher volatility (1.24%) compared to FDUAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs FEHIX's -29.59%.

FDUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и FEHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор