PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDUAX с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с TMNIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past year, FDUAX returned 4.74% vs 6.51% for TMNIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDUAX charges 0.87%/yr vs 1.00%/yr for TMNIX.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у TMNIX с доходностью 1.82%.

FDUAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.98%
С начала года
2.49%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.82%
1 год
6.51%
3 года*
4.07%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUAX и TMNIX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		2.49%1.20%6.66%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		1.82%2.56%3.92%

Correlation

The correlation between FDUAX and TMNIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.56

The correlation between FDUAX and TMNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с NMZFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEXFDUAX с FEVIX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с BATEXTMNIX с FRHIXTMNIX с HIMYXTMNIX с RFMTMNIX с GHYIX

Доходность на риск

FDUAX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDUAXTMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.50

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.72

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.85

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

7.88

+1.49

FDUAX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMNIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и TMNIX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и TMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-4.63%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.26%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.56%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.46%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и TMNIX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.54%, в то время как у Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.57%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.00%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.04%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

2.68%

+0.53%

Сравнение комиссий FDUAX и TMNIX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и TMNIX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности TMNIX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.23%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.27%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and TMNIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMNIX has higher volatility (0.57%) compared to FDUAX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs TMNIX's -4.63%.

TMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и TMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор