PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDUAX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FDUAX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 2 февр. 2024 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDUAX и SGOIX

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		-0.44%1.20%6.66%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%.

FDUAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-0.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с BATEXFDUAX с FEBIXFDUAX с TMNIXFDUAX с NMZFDUAX с SDHIXFDUAX с FEHIXFDUAX с ISHYX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FDUAX и SGOIX

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Доходность на риск

FDUAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.97

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.51

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.25

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

9.52

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.97

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.87

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDUAX и SGOIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и SGOIX

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		4.65%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и SGOIX

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDUAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-35.54%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-11.35%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-10.98%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.57%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.68%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и SGOIX

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.61%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDUAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.81%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.60%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

13.48%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

11.73%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

11.34%

-8.06%