PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUAX с NMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUAX с NMZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) and NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, FDUAX returned 2.49% vs 6.47% for NMZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FDUAX charges 0.87%/yr vs 1.50%/yr for NMZ.

Доходность

Сравнение доходности FDUAX и NMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUAX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у NMZ с доходностью 3.29%.

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NMZ

1 день
-0.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.47%
3 года*
5.96%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUAX и NMZ

2026 (YTD)20252024
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.29%1.56%18.29%

Correlation

The correlation between FDUAX and NMZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEXFDUAX с AHYMX
Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с BATEXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с MMHYXNMZ с ABHYXNMZ с FRHIX

Доходность на риск

FDUAX vs. NMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUAX c NMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) и Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUAXNMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.69

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.10

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

2.76

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUAX vs. NMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUAX и NMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUAXNMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.27

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FDUAX и NMZ

Максимальная просадка FDUAX за все время составила -3.96%, что меньше максимальной просадки NMZ в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUAX и NMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUAXNMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.96%

-58.53%

+54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-5.94%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.28%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-9.47%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.35%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUAX и NMZ

Текущая волатильность для First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FDUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUAXNMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.84%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

7.28%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

9.40%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

12.94%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

14.76%

-11.49%

Сравнение комиссий FDUAX и NMZ

FDUAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NMZ в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUAX и NMZ

Дивидендная доходность FDUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NMZ в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.71%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%

Часто задаваемые вопросы

FDUAX and NMZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMZ has higher volatility (2.84%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FDUAX dropped -3.96% vs NMZ's -58.53%.

FDUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUAX и NMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор