PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEQTX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с VEIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEQTX returned 10.00%/yr vs 11.48%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEQTX charges 0.53%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.48% соответственно.

FEQTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
8.94%
С начала года
12.28%
1 год
14.64%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.00%

VEIPX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
6.65%
С начала года
10.16%
1 год
20.05%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		12.28%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.16%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between FEQTX and VEIPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1990 г.

0.93

The correlation between FEQTX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQTX и VEIPX

Секторы
FEQTX
VEIPX

Финансовые услуги

20.7%
20.5%

Технологии

16.2%
13.0%

Здравоохранение

11.9%
14.8%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Промышленность

7.8%
9.7%

Энергетика

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.9%

Коммунальные услуги

6.0%
7.0%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
4.1%

Финансовые услуги

FEQTX
20.7%
VEIPX
20.5%

Технологии

FEQTX
16.2%
VEIPX
13.0%

Здравоохранение

FEQTX
11.9%
VEIPX
14.8%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
VEIPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
7.9%
VEIPX
6.2%

Промышленность

FEQTX
7.8%
VEIPX
9.7%

Энергетика

FEQTX
7.5%
VEIPX
8.3%

Коммуникационные услуги

FEQTX
7.1%
VEIPX
2.9%

Коммунальные услуги

FEQTX
6.0%
VEIPX
7.0%

Недвижимость

FEQTX
3.1%
VEIPX
1.9%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
VEIPX
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSVLX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VWENXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

FEQTX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQTXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.03

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.92

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.90

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

10.77

-4.48

FEQTX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VEIPX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-54.12%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.15%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.39%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.16%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.26%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.43%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.49%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.92%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VEIPX

Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.06%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.43%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.28%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

13.87%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.24%

+0.28%

Сравнение комиссий FEQTX и VEIPX

FEQTX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VEIPX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VEIPX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.43%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.98%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

FEQTX and VEIPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQTX has higher volatility (2.67%) compared to VEIPX (2.06%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор