PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQTX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FEQTX returned 9.88%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEQTX charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.80% соответственно.

FEQTX

1 день
-0.53%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.96%
6 месяцев
3.34%
1 год
13.67%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.88%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQTX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		7.96%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between FEQTX and VEIPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 1990 г.

0.93

The correlation between FEQTX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQTX и VEIPX

Секторы
FEQTX
VEIPX

Финансовые услуги

20.2%
20.5%

Технологии

15.2%
13.0%

Здравоохранение

12.2%
14.8%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.0%

Энергетика

7.7%
8.3%

Промышленность

7.6%
10.6%

Коммунальные услуги

7.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.9%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
3.4%

Финансовые услуги

FEQTX
20.2%
VEIPX
20.5%

Технологии

FEQTX
15.2%
VEIPX
13.0%

Здравоохранение

FEQTX
12.2%
VEIPX
14.8%

Потребительский защитный сектор

FEQTX
11.1%
VEIPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

FEQTX
8.3%
VEIPX
6.0%

Энергетика

FEQTX
7.7%
VEIPX
8.3%

Промышленность

FEQTX
7.6%
VEIPX
10.6%

Коммунальные услуги

FEQTX
7.1%
VEIPX
7.0%

Коммуникационные услуги

FEQTX
6.9%
VEIPX
2.9%

Недвижимость

FEQTX
2.8%
VEIPX
1.9%

Сырьевые материалы

FEQTX
0.8%
VEIPX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с SPYFEQTX с FSKAX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

FEQTX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.24

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.19

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.21

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

11.99

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.24

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и VEIPX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQTXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-54.12%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.15%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.39%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.16%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.26%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.50%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.50%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и VEIPX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQTXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.70%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.62%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.26%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.92%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.30%

+0.29%

Сравнение комиссий FEQTX и VEIPX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и VEIPX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.46%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEQTX and VEIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEIPX has higher volatility (2.70%) compared to FEQTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FEQTX dropped -60.86% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQTX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор