PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQTX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQTX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQTX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		2.26%7.29%12.48%11.61%-1.05%22.26%1.84%27.33%-9.31%13.24%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.30% соответственно.

FEQTX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.20%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.69%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FEQTX:
FEQTX с FDGFXFEQTX с SCHDFEQTX с FDVVFEQTX с FGRIXFEQTX с VIGFEQTX с FSKAXFEQTX с SPY
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий FEQTX и PEIYX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund

Доходность на риск

FEQTX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQTX
Ранг доходности на риск FEQTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQTX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQTX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQTXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.20

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.70

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.67

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

7.44

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQTX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PEIYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQTXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.20

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEQTX и PEIYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и PEIYX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund		1.55%1.59%8.39%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%9.40%6.12%5.98%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и PEIYX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQTXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-51.28%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.77%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.36%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.05%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.27%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.36%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.64%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и PEIYX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.74%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQTXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.29%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.21%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.49%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

14.54%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.00%

-0.40%