PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.32%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FEQIX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
5.37%
1 год
16.73%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.41%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий FEQIX и TOWFX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.76

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.42

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.07

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.75

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.48

Корреляция

Корреляция между FEQIX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и TOWFX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.91%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и TOWFX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-96.18%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.39%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-96.18%

+78.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-94.95%

+88.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-21.04%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.81%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и TOWFX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.60%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.60%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

11.95%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

1,084.26%

-1,070.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

971.53%

-956.04%