Сравнение FEQIX с TILVX
FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FEQIX returned 12.06%/yr vs 11.47%/yr for TILVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 22.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEQIX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции TILVX немного отстают с 11.47%.
FEQIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 8.45%
TILVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 22.98%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.47%
- Всё время*
- 9.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEQIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 15.24% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 22.98% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between FEQIX and TILVX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between FEQIX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
FEQIX
TILVX
Сравнение FEQIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 5.05 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 21.59 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и TILVX
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -60.05% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -6.80% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -15.58% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -19.00% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -40.15% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.21% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.58% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и TILVX
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 2.63%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.89% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.77% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 11.37% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.83% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.62% | -2.21% |
Сравнение комиссий FEQIX и TILVX
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и TILVX
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TILVX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.36% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 4.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FEQIX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILVX has higher volatility (2.89%) compared to FEQIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQIX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор