PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.22% соответственно.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий FEQIX и TILVX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.46

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.11

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEQIX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и TILVX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и TILVX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-60.05%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.79%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-19.00%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-40.15%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.32%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.51%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и TILVX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.96%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.32%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.76%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.82%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.65%

-2.15%