PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-10.45%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FEQIX и FZROX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FEQIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.51

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.28

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FEQIX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FZROX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FZROX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-34.96%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.44%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-25.12%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.16%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-5.61%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.58%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.52%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.81%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.68%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.45%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

20.28%

-4.78%