PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEQIX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQIX с FSTCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) are both mutual funds - FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FSTCX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEQIX returned 11.80%/yr vs 6.30%/yr for FSTCX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.79%/yr for FSTCX.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции FSTCX по среднегодовой доходности: 11.80% против 6.30% соответственно.

FEQIX

1 день
0.32%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
8.30%
С начала года
11.24%
1 год
21.81%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.80%

FSTCX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.40%
1 год
11.82%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQIX и FSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		11.24%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		13.40%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%

Correlation

The correlation between FEQIX and FSTCX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FEQIX and FSTCX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с FCNTXFSTCX с FBSOXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIXFSTCX с IVV

Доходность на риск

FEQIX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQIXFSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.71

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.13

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.17

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

3.11

+10.86

FEQIX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FSTCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FSTCX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQIXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-82.81%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-10.52%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-11.00%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-32.48%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-34.08%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-9.47%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-24.59%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.94%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FSTCX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQIXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

5.25%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

14.13%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

17.32%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.94%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

18.05%

-2.65%

Сравнение комиссий FEQIX и FSTCX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FSTCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FSTCX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FSTCX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.52%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		3.14%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FEQIX and FSTCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTCX has higher volatility (5.25%) compared to FEQIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs FSTCX's -82.81%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQIX и FSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор