PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTCX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTCX с FAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - FSTCX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTCX returned 8.13%/yr vs 8.10%/yr for FAGIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSTCX charges 0.79%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTCX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции FAGIX немного отстают с 8.10%.

FSTCX

1 день
1.27%
1 месяц
6.16%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.79%
1 год
31.22%
3 года*
24.53%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.13%

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTCX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		24.05%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between FSTCX and FAGIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1985 г.

0.46

The correlation between FSTCX and FAGIX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRXFSTCX с IVVFSTCX с FBSOX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FSTCX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTCXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.16

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.61

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.51

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

23.25

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTCX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTCXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.16

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и FAGIX

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTCXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-37.97%

-44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-3.49%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-7.26%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-15.42%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-28.45%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-6.98%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.82%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и FAGIX

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTCXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

1.89%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

4.85%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

6.08%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

6.59%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

7.82%

+10.17%

Сравнение комиссий FSTCX и FAGIX

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и FAGIX

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FAGIX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.36%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FSTCX and FAGIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTCX has higher volatility (5.29%) compared to FAGIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, FSTCX dropped -82.81% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTCX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор