Сравнение FSTCX с FBSOX
FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both mutual funds - FSTCX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTCX returned 6.76%/yr vs 9.91%/yr for FBSOX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSTCX charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и FBSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FBSOX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.91% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.76%
- Всё время*
- 9.46%
FBSOX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 11.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSTCX и FBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 16.84% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 2.96% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
Correlation
The correlation between FSTCX and FBSOX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1998 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FSTCX and FBSOX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTCX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск
FSTCX
FBSOX
Сравнение FSTCX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTCX | FBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.23 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.43 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и FBSOX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FBSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTCX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -50.01% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -29.29% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.00% | -35.31% | +24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -40.64% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -42.28% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -16.18% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -10.27% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 15.58% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и FBSOX
Текущая волатильность для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTCX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.95% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 18.41% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 22.81% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.83% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 22.91% | -4.81% |
Сравнение комиссий FSTCX и FBSOX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBSOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и FBSOX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FBSOX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 8.83% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 3.05% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
FSTCX and FBSOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (5.95%) compared to FSTCX (5.08%). In terms of maximum drawdown, FSTCX dropped -82.81% vs FBSOX's -50.01%.
FSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTCX и FBSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор