PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTCX с FBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTCX с FBSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both mutual funds - FSTCX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTCX returned 8.13%/yr vs 9.06%/yr for FBSOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTCX charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и FBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FBSOX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.06% соответственно.

FSTCX

1 день
1.27%
1 месяц
6.16%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.79%
1 год
31.22%
3 года*
24.53%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.13%

FBSOX

1 день
-1.98%
1 месяц
9.12%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-16.92%
3 года*
4.39%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTCX и FBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		24.05%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-4.20%-9.19%15.04%23.23%-28.86%2.53%31.47%42.25%4.11%34.28%

Correlation

The correlation between FSTCX and FBSOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1998 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FSTCX and FBSOX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Fidelity Select IT Services Portfolio

Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FCNTXFSTCX с FBMPXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIXFSTCX с IVV
Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FBGRXFBSOX с FSELXFBSOX с FCNTXFBSOX с FSHCXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO

Доходность на риск

FSTCX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTCXFBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.76

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.91

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.52

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-0.97

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTCX vs. FBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FBSOX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и FBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTCXFBSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.76

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и FBSOX

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTCXFBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-50.01%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-32.78%

+24.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-35.31%

+24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-42.28%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-42.28%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-22.00%

+21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-10.19%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

17.31%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и FBSOX

Текущая волатильность для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTCXFBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.16%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

18.70%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

22.20%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

22.59%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.87%

-4.88%

Сравнение комиссий FSTCX и FBSOX

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBSOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и FBSOX

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FBSOX в 9.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.48%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.36%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FSTCX and FBSOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBSOX has higher volatility (7.16%) compared to FSTCX (5.29%). In terms of maximum drawdown, FSTCX dropped -82.81% vs FBSOX's -50.01%.

FSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTCX и FBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор