PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTCX с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTCX с FBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSTCX returned 8.13%/yr vs 17.12%/yr for FBMPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTCX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 8.13% против 17.12% соответственно.

FSTCX

1 день
1.27%
1 месяц
6.16%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.79%
1 год
31.22%
3 года*
24.53%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.13%

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTCX и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		24.05%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between FSTCX and FBMPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1986 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FSTCX and FBMPX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIXFSTCX с IVVFSTCX с FBSOX
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с VOO

Доходность на риск

FSTCX vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTCXFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.08

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.34

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

8.87

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTCX vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTCXFBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и FBMPX

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTCXFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-61.77%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.90%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-23.20%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-47.42%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-47.42%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.54%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.64%

-10.63%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.46%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и FBMPX

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTCXFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.81%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.91%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

19.03%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

23.26%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

21.97%

-3.98%

Сравнение комиссий FSTCX и FBMPX

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и FBMPX

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FBMPX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.36%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

FSTCX and FBMPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTCX has higher volatility (5.29%) compared to FBMPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FSTCX dropped -82.81% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTCX и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор