PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTCX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
11.69%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-11.15%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.02% против 18.55% соответственно.


FSTCX

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.21%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.12%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.02%

FBGRX

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-8.04%
1 год
22.53%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.15%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FSTCX и FBGRX

И FSTCX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

FSTCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.44

-1.36

FSTCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Корреляция

Корреляция между FSTCX и FBGRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и FBGRX

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FBGRX в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
2.30%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.14%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и FBGRX

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-58.64%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.89%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.08%

-43.08%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-43.08%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-12.65%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-12.58%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.47%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и FBGRX

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 5.95% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.36%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

24.63%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

24.86%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

23.59%

-5.72%