PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с FEKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQIX с FEKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) and FEKFX (Fidelity Equity-Income K6 Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FEQIX returned 10.66%/yr vs 10.86%/yr for FEKFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FEQIX charges 0.57%/yr vs 0.34%/yr for FEKFX.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и FEKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQIX показывает доходность 8.62%, а FEKFX немного выше – 8.72%.

FEQIX

1 день
0.53%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.84%
1 год
22.16%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.86%

FEKFX

1 день
0.51%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.91%
1 год
22.28%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQIX и FEKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.62%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%11.28%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		8.72%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%

Correlation

The correlation between FEQIX and FEKFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

1.00

The correlation between FEQIX and FEKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с DLNFEKFX с DGROFEKFX с FDVV

Доходность на риск

FEQIX vs. FEKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c FEKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXFEKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.43

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.49

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

14.33

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. FEKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEKFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и FEKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXFEKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и FEKFX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки FEKFX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и FEKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQIXFEKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-33.16%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.47%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.02%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-17.03%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.56%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.71%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и FEKFX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеют волатильность 2.41% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQIXFEKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.21%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

9.51%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

13.35%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.01%

-1.51%

Сравнение комиссий FEQIX и FEKFX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FEKFX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и FEKFX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FEKFX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.87%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.63%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FEQIX and FEKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEQIX has higher volatility (2.41%) compared to FEKFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FEQIX dropped -62.38% vs FEKFX's -33.16%.

FEKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQIX и FEKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор