PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQIX показывает доходность 3.19%, а CDDYX немного выше – 3.28%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.31% соответственно.

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий FEQIX и CDDYX

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

FEQIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.75

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.25

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Корреляция

Корреляция между FEQIX и CDDYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и CDDYX

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и CDDYX

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-32.74%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.17%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-16.91%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.74%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.95%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.79%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.19%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и CDDYX

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.45%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.00%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.67%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.31%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.68%

-0.18%