PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDDYX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) is Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.63%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции BRK-B немного впереди с 12.93%.

CDDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.81%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.63%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDDYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.07%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CDDYX and BRK-B is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.74

Over the past year, the correlation between CDDYX and BRK-B has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CDDYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.18

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.15

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.27

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

-0.57

+14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.18

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и BRK-B

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDDYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-53.86%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-9.42%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-14.95%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-26.58%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-29.57%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-11.33%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-11.07%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.46%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и BRK-B

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 2.38%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDDYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.72%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

10.70%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

14.32%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.11%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.43%

-3.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и BRK-B

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.98%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Часто задаваемые вопросы

CDDYX and BRK-B have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CDDYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs BRK-B's -53.86%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDDYX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор