PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции BRK-B немного впереди с 12.78%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с QQQCDDYX с FEQIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CDDYX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.56

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.65

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.68

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

-1.16

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.56

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между CDDYX и BRK-B составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и BRK-B

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и BRK-B

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-53.86%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.95%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-26.58%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-29.57%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-11.36%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-11.07%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.72%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и BRK-B

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.33%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.14%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.30%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

17.20%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.45%

-3.77%