Сравнение FEPIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FEPIX управляется Fidelity. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 14.08% соответственно.
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и FXAIX
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FEPIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FEPIX
FXAIX
Сравнение FEPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.30 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и FXAIX
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и FXAIX
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -33.79% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -12.13% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -24.50% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -33.79% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.23% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.83% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.53% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.34% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.53% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.32% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.92% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 18.05% | -13.34% |