PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPIX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FEPIX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEPIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.44% против 19.08% соответственно.

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FEPIX и FBGRX

FEPIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

FEPIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.73

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.92

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.65

+0.24

Корреляция

Корреляция между FEPIX и FBGRX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPIX и FBGRX

Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FEPIX и FBGRX

Максимальная просадка FEPIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-58.64%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-13.89%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-43.08%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-43.08%

+24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.68%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-12.58%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.51%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPIX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

7.83%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

14.08%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

24.98%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

24.93%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

23.63%

-18.92%