PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 23.44% for TIME. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и TIME

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%4.95%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between FEPI and TIME is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between FEPI and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и TIME

Секторы
FEPI
TIME

Технологии

62.1%
38.5%

Коммуникационные услуги

24.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

FEPI
62.1%
TIME
38.5%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
TIME
13.8%

Сырьевые материалы

FEPI

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

TIME
10.1%

Энергетика

FEPI

-

TIME
8.4%

Финансовые услуги

FEPI

-

TIME
3.2%

Здравоохранение

FEPI

-

TIME
0.5%

Промышленность

FEPI

-

TIME
1.0%

Недвижимость

FEPI

-

TIME

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

FEPI vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPITIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.78

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.40

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.80

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

6.63

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPITIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.80

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FEPI и TIME

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPITIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-24.26%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.09%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.74%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.60%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.55%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и TIME

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPITIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.14%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

13.27%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.62%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.62%

+1.40%

Сравнение комиссий FEPI и TIME

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и TIME

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and TIME have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (3.48%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 23.44% for TIME. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 9.12% for TIME.

They also come from different issuers: REX and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.00% for TIME.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор