PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Invesco QQQ (QQQ).

FEPI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FEPI и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.07%
28.57%
FEPI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.11

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.31

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FEPI:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.11

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.37

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FEPI:

7.16%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.53%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FEPI:

-12.78%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

FEPI

С начала года

-9.40%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-8.14%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPI и QQQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.11
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.31
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEPI: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.11
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.37
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.47
FEPI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и QQQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 30.55%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		30.55%27.17%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и QQQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.78%
-12.28%
FEPI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и QQQ

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 15.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
16.86%
FEPI
QQQ