PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с KQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs 25.29% for KQQQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 14.87%.

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%

KQQQ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
19.47%
С начала года
14.87%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

KQQQ

Kurv Technology Titans Select ETF
$1.40M$1.23M$1.53M

Сравнение доходности по годам FEPI и KQQQ

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%3.75%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.87%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between FEPI and KQQQ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between FEPI and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и KQQQ

Секторы
FEPI
KQQQ

Технологии

67.1%
52.7%

Коммуникационные услуги

19.2%
27.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
67.1%
KQQQ
52.7%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.2%
KQQQ
27.5%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.7%
KQQQ
16.9%

Сырьевые материалы

FEPI

-

KQQQ

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

KQQQ

-

Энергетика

FEPI

-

KQQQ

-

Финансовые услуги

FEPI

-

KQQQ
1.3%

Здравоохранение

FEPI

-

KQQQ
0.1%

Промышленность

FEPI

-

KQQQ
2.8%

Недвижимость

FEPI

-

KQQQ

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

KQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

FEPI vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEPI c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.26

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.81

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

4.42

-1.31

FEPI vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа KQQQ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и KQQQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-26.15%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-17.30%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.61%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.76%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.74%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и KQQQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

6.77%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

16.81%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

20.22%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.61%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.61%

-3.95%

Сравнение комиссий FEPI и KQQQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и KQQQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что больше доходности KQQQ в 15.61%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.61%12.01%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FEPI and KQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to KQQQ (6.77%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 25.29% vs 15.69% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 25.29% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 15.61% for KQQQ.

FEPI is categorized as Derivative Income, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for KQQQ.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор