PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с KQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs 42.48% for KQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 18.81%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и KQQQ

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%3.79%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%

Correlation

The correlation between FEPI and KQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between FEPI and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и KQQQ

Секторы
FEPI
KQQQ

Технологии

62.1%
49.9%

Коммуникационные услуги

24.9%
29.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
17.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
KQQQ
49.9%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
KQQQ
29.0%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
KQQQ
17.2%

Сырьевые материалы

FEPI

-

KQQQ

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

KQQQ

-

Энергетика

FEPI

-

KQQQ

-

Финансовые услуги

FEPI

-

KQQQ
1.3%

Здравоохранение

FEPI

-

KQQQ
1.4%

Промышленность

FEPI

-

KQQQ
2.5%

Недвижимость

FEPI

-

KQQQ

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

KQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

FEPI vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.35

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.11

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.16

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FEPI и KQQQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-26.15%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-17.30%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.34%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.70%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.22%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и KQQQ

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.12%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.32%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.16%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.41%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

23.41%

-4.41%

Сравнение комиссий FEPI и KQQQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и KQQQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности KQQQ в 13.77%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and KQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 13.77% for KQQQ.

FEPI is categorized as Derivative Income, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for KQQQ.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор