Сравнение FEPI с ECAT
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 20.83% for ECAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.23%.
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.23% | 16.64% | 19.96% | 10.95% |
Correlation
The correlation between FEPI and ECAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between FEPI and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. ECAT — Ранг доходности на риск
FEPI
ECAT
Сравнение FEPI c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.77 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 6.65 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.55 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и ECAT
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -32.23% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -11.80% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.20% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -9.11% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.14% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и ECAT
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 3.31% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.31% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 10.59% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 13.44% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.90% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.90% | +2.12% |
Сравнение комиссий FEPI и ECAT
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и ECAT
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности ECAT в 21.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.71% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and ECAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (3.31%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs ECAT's -32.23%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор