Сравнение FEPI с BTCI
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 29.40% vs -31.68% for BTCI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -21.19%.
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 2.62% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -21.19% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between FEPI and BTCI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between FEPI and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
FEPI
BTCI
Сравнение FEPI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.67 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -1.21 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и BTCI
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -47.16% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -47.16% | +34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -41.72% | +38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -15.72% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 26.28% | -22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и BTCI
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 6.42%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.19% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 31.46% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 39.73% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 40.37% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 40.37% | -21.18% |
Сравнение комиссий FEPI и BTCI
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и BTCI
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что меньше доходности BTCI в 42.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.31% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and BTCI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.19%) compared to FEPI (6.42%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs -31.68% for BTCI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs -31.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.31%, compared with 24.96% for FEPI.
FEPI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Neos. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.99% for BTCI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор