Сравнение FEP с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
FEP и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 1.73% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 27.18% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции NORW немного впереди с 9.91%.
FEP
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
NORW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и NORW
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
FEP vs. NORW — Ранг доходности на риск
FEP
NORW
Сравнение FEP c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.73 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.97 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 12.16 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEP и NORW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и NORW
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности NORW в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.21% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.71% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и NORW
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -35.62% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.77% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -32.78% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -33.86% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | 0.00% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.22% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.85% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и NORW
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.20% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 13.06% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 22.29% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 21.93% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.79% | -0.14% |