PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEP с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEP и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEP и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
1.73%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
27.18%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 27.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции NORW немного впереди с 9.91%.


FEP

1 день
4.18%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.95%
1 год
38.59%
3 года*
20.97%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.77%

NORW

1 день
2.44%
1 месяц
6.82%
С начала года
27.18%
6 месяцев
28.29%
1 год
46.00%
3 года*
22.15%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Europe AlphaDEX Fund

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий FEP и NORW

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

FEP vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEPNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.07

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

12.16

-0.71

FEP vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEPNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между FEP и NORW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и NORW

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности NORW в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.21%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.71%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок FEP и NORW

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


FEPNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-35.62%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.77%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-32.78%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-33.86%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

0.00%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-10.22%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.85%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и NORW

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEPNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.20%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.06%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

22.29%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.93%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.79%

-0.14%