Сравнение FEP с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
FEP и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 9.94% против 3.03% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и FXI
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
FEP vs. FXI — Ранг доходности на риск
FEP
FXI
Сравнение FEP c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.08 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.28 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.10 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 0.29 | +12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.08 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FEP и FXI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и FXI
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и FXI
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -72.68% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -16.74% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -55.14% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -60.81% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -26.87% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -31.27% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.89% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и FXI
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.74% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 14.71% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 24.29% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 31.64% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 27.70% | -7.05% |