PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FSZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FEP tracks the Defined Europe Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.09%/yr vs 10.31%/yr for FSZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.31% соответственно.

FEP

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.34%
1 год
24.45%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.09%

FSZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.05%
6 месяцев
2.06%
1 год
10.13%
3 года*
13.36%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		6.36%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.05%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between FEP and FSZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between FEP and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и FSZ

Секторы
FEP
FSZ

Промышленность

26.0%
17.1%

Сырьевые материалы

11.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.3%

Энергетика

10.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
22.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.9%

Коммунальные услуги

6.8%
2.4%

Недвижимость

5.0%
2.4%

Здравоохранение

4.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Технологии

3.2%
4.9%

Промышленность

FEP
26.0%
FSZ
17.1%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
FSZ
9.8%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
FSZ
7.3%

Энергетика

FEP
10.2%
FSZ

-

Финансовые услуги

FEP
10.0%
FSZ
22.0%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
FSZ
4.9%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
FSZ
2.4%

Недвижимость

FEP
5.0%
FSZ
2.4%

Здравоохранение

FEP
4.7%
FSZ
14.6%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
FSZ
2.4%

Технологии

FEP
3.2%
FSZ
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGK
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

FEP vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.72

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.12

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.98

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

2.39

+5.34

FEP vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и FSZ

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-33.97%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.39%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.93%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-33.96%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-33.97%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.17%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-6.98%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.25%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FSZ

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.07%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

11.06%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.25%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

19.35%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.75%

+1.58%

Сравнение комиссий FEP и FSZ

И FEP, и FSZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FSZ

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FSZ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.07%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.37%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FEP and FSZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.36%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FEP leads with 11.09% vs 10.31% for FSZ. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 11.09% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEP and FSZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

FEP has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.37% for FSZ.

FEP tracks Defined Europe Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор