Сравнение FEP с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
FEP и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.23% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и EWU
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
FEP vs. EWU — Ранг доходности на риск
FEP
EWU
Сравнение FEP c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.26 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.44 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 10.73 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEP и EWU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и EWU
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и EWU
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -63.99% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.75% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -24.91% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -43.33% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.79% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -14.22% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.67% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и EWU
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.76% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 10.82% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.77% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.26% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.81% | +1.84% |