PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEP с EWU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEP и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEP и EWU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.30%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
5.39%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.23% соответственно.


FEP

1 день
1.54%
1 месяц
-4.13%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.62%
1 год
40.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.94%

EWU

1 день
1.73%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.77%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares MSCI United Kingdom ETF

Сравнение комиссий FEP и EWU

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.


Доходность на риск

FEP vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEPEWUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.72

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.26

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.44

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

10.73

+1.86

FEP vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEPEWUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEP и EWU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и EWU

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EWU в 3.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.17%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Просадки

Сравнение просадок FEP и EWU

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EWU.


Загрузка...

Показатели просадок


FEPEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-63.99%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.75%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-24.91%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-43.33%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.79%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-14.22%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и EWU

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEPEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.76%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.82%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.77%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

16.26%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.81%

+1.84%