PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с BBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEP returned 9.41%/yr vs 8.77%/yr for BBEU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности FEP и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.53%.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

BBEU

1 день
-1.22%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.25%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-21.35%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.53%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between FEP and BBEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between FEP and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и BBEU

Секторы
FEP
BBEU

Промышленность

25.4%
14.8%

Сырьевые материалы

11.3%
4.5%

Энергетика

11.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.7%

Финансовые услуги

9.8%
21.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.4%

Коммунальные услуги

7.1%
3.0%

Недвижимость

5.2%
0.3%

Здравоохранение

4.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Технологии

3.0%
7.7%

Промышленность

FEP
25.4%
BBEU
14.8%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
BBEU
4.5%

Энергетика

FEP
11.0%
BBEU
3.4%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
BBEU
4.7%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
BBEU
21.8%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
BBEU
8.4%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
BBEU
3.0%

Недвижимость

FEP
5.2%
BBEU
0.3%

Здравоохранение

FEP
4.8%
BBEU
10.7%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
BBEU
2.8%

Технологии

FEP
3.0%
BBEU
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FEP vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.19

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.73

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.50

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

5.57

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FEP и BBEU

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-36.27%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.23%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.23%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-31.08%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.65%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-6.14%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.28%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и BBEU

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 5.75% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

12.98%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.49%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

17.49%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.32%

+1.41%

Сравнение комиссий FEP и BBEU

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и BBEU

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BBEU в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.82%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEP and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to BBEU (5.62%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, FEP leads with 9.41% vs 8.77% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEP has performed better with a 9.41% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.82% for BBEU.

FEP tracks Defined Europe Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.09% for BBEU.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор