PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FEP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и S&P 500 Index (^GSPC).

FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.30%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.24% соответственно.

FEP

1 день
1.54%
1 месяц
-4.13%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.62%
1 год
40.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.94%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с VGKFEP с QYLDFEP с DBEU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FEP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.92

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.41

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.41

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

6.61

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.92

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEP и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FEP и ^GSPC

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FEP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-56.78%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.14%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-25.43%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-33.92%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.78%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-10.75%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и ^GSPC

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.37%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.55%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.33%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

16.90%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.05%

+2.60%