PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. FEOE is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 30.78% for VYMI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEOE показывает доходность 12.12%, а VYMI немного ниже – 11.99%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и VYMI

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%0.88%

Correlation

The correlation between FEOE and VYMI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between FEOE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и VYMI

Секторы
FEOE
VYMI

Потребительский защитный сектор

21.4%
7.0%

Промышленность

15.3%
6.6%

Финансовые услуги

13.4%
41.9%

Технологии

12.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.5%

Сырьевые материалы

10.4%
6.8%

Энергетика

8.0%
9.5%

Здравоохранение

3.8%
6.6%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.0%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
VYMI
7.0%

Промышленность

FEOE
15.3%
VYMI
6.6%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
VYMI
41.9%

Технологии

FEOE
12.7%
VYMI
4.3%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
VYMI
6.8%

Энергетика

FEOE
8.0%
VYMI
9.5%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
VYMI
6.6%

Недвижимость

FEOE
2.6%
VYMI
1.3%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

FEOE

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FEOE vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.25

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.05

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.01

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.65

+1.74

Просадки

Сравнение просадок FEOE и VYMI

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-40.00%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.14%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.80%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.31%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.57%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и VYMI

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.96%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.74%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.94%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.84%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.87%

-1.26%

Сравнение комиссий FEOE и VYMI

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и VYMI

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and VYMI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.43%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs VYMI's -40.00%.

On 1-year performance, FEOE leads with 31.92% vs 30.78% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 31.92% return vs 30.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.36% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: First Eagle and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор