PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

FEOE и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и JIVE

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с DWMFFEOE с FDT
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий FEOE и JIVE

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.27

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.69

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

15.22

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

1.93

+0.46

Корреляция

Корреляция между FEOE и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и JIVE

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и JIVE

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-13.79%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.96%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.09%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.96%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и JIVE

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.10% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.11%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.94%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.85%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.85%

+0.62%