PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEOE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 30.69% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

FEOE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
6.03%
С начала года
11.56%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и JIVE

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.56%41.33%-0.74%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%0.53%

Correlation

The correlation between FEOE and JIVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between FEOE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и JIVE

Секторы
FEOE
JIVE

Потребительский защитный сектор

22.9%
4.3%

Технологии

13.5%
11.7%

Промышленность

11.1%
10.2%

Финансовые услуги

9.7%
37.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.2%

Сырьевые материалы

8.7%
5.7%

Энергетика

6.5%
10.7%

Здравоохранение

4.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.2%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

FEOE
22.9%
JIVE
4.3%

Технологии

FEOE
13.5%
JIVE
11.7%

Промышленность

FEOE
11.1%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

FEOE
9.7%
JIVE
37.6%

Потребительский циклический сектор

FEOE
9.2%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

FEOE
8.7%
JIVE
5.7%

Энергетика

FEOE
6.5%
JIVE
10.7%

Здравоохранение

FEOE
4.4%
JIVE
4.5%

Коммуникационные услуги

FEOE
3.9%
JIVE
4.2%

Недвижимость

FEOE
1.3%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

FEOE

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с TRRIXFEOE с DFIVFEOE с IHDG
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

FEOE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.53

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.35

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.62

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

13.60

-5.23

FEOE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и JIVE

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-13.79%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.57%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.47%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.95%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и JIVE

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) составляет 3.61%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FEOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.14%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.17%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.13%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.09%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.09%

+0.59%

Сравнение комиссий FEOE и JIVE

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и JIVE

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and JIVE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to FEOE (3.61%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 30.69% for FEOE. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEOE has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.37% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор