PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

FEOE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и FID

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с SGIIXFEOE с HAPFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с FDTFEOE с BKIE
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий FEOE и FID

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.84

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.10

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

11.56

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.36

+2.04

Корреляция

Корреляция между FEOE и FID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FID

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FID

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-39.79%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.93%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.39%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-8.60%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.39%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FID

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.73%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.38%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.61%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.03%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

19.10%

-3.63%