PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 28.89% vs 4.85% for FBND. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.70%.

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и FBND

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%0.15%

Correlation

The correlation between FEOE and FBND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FEOE и FBND

Секторы
FEOE
FBND

Потребительский защитный сектор

21.4%

-

Промышленность

15.3%
71.4%

Финансовые услуги

13.4%
0.2%

Технологии

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Сырьевые материалы

10.4%

-

Энергетика

8.0%
1.1%

Здравоохранение

3.8%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
FBND

-

Промышленность

FEOE
15.3%
FBND
71.4%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
FBND
0.2%

Технологии

FEOE
12.7%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
FBND

-

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
FBND

-

Энергетика

FEOE
8.0%
FBND
1.1%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
FBND

-

Недвижимость

FEOE
2.6%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
FBND

-

Коммунальные услуги

FEOE

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FEOE vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEOEFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.27

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.90

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.83

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

5.32

+2.90

FEOE vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FBND

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-17.25%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-2.66%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.23%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.34%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.91%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FBND

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.35%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

2.81%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

3.83%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

5.92%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

6.10%

+9.75%

Сравнение комиссий FEOE и FBND

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FBND

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and FBND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (5.11%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.89% vs 4.85% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.89% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.37% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: First Eagle and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.36% for FBND.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор