PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

FEOE и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и DWX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FDTFEOE с FEGEFEOE с DWMF
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий FEOE и DWX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

FEOE vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.58

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.90

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

10.97

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.12

+2.28

Корреляция

Корреляция между FEOE и DWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и DWX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и DWX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-66.86%

+54.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.59%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.51%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-14.23%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.27%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и DWX

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.07%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.13%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.53%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

12.13%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.21%

+0.26%