Сравнение FEOE с DFCF
FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 28.89% vs 5.09% for DFCF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности FEOE и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEOE показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.
FEOE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEOE и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 11.04% | 41.33% | -0.74% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 0.24% |
Correlation
The correlation between FEOE and DFCF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between FEOE and DFCF shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEOE vs. DFCF — Ранг доходности на риск
FEOE
DFCF
Сравнение FEOE c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEOE | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.83 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 5.39 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEOE и DFCF
Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEOE | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -19.56% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -2.79% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.20% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -7.99% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.95% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEOE и DFCF
First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEOE | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.44% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 2.98% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 3.96% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.45% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.45% | +9.40% |
Сравнение комиссий FEOE и DFCF
FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEOE и DFCF
Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 1.37% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEOE and DFCF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEOE has higher volatility (5.11%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs DFCF's -19.56%.
On 1-year performance, FEOE leads with 28.89% vs 5.09% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.89% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.
DFCF has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.37% for FEOE.
FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: First Eagle and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.17% for DFCF.
FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEOE и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор