PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с CIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

FEOE и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и CIL

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		4.34%41.33%-0.42%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

FEOE

1 день
2.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
4.34%
6 месяцев
11.07%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с SGIIXFEOE с HAPFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с FDTFEOE с BKIE
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с IMTM

Сравнение комиссий FEOE и CIL

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

FEOE vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOECILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.28

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.13

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.33

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

15.18

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOECILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.44

+1.88

Корреляция

Корреляция между FEOE и CIL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и CIL

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.46%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и CIL

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOECILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-36.27%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.66%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-0.58%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-6.65%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.73%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и CIL

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOECILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

0.00%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

5.73%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.28%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.66%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.32%

-1.86%