PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. FEOE is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 14.30% for AOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и AOM

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%-0.21%

Correlation

The correlation between FEOE and AOM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between FEOE and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и AOM

Секторы
FEOE
AOM

Потребительский защитный сектор

21.4%
5.0%

Промышленность

15.3%
11.9%

Финансовые услуги

13.4%
16.1%

Технологии

12.7%
27.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.5%

Сырьевые материалы

10.4%
4.2%

Энергетика

8.0%
4.3%

Здравоохранение

3.8%
8.0%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
AOM
5.0%

Промышленность

FEOE
15.3%
AOM
11.9%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
AOM
16.1%

Технологии

FEOE
12.7%
AOM
27.9%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
AOM
9.5%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
AOM
4.2%

Энергетика

FEOE
8.0%
AOM
4.3%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
AOM
8.0%

Недвижимость

FEOE
2.6%
AOM
2.4%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
AOM
8.1%

Коммунальные услуги

FEOE

-

AOM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

FEOE vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.20

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.18

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.81

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.27

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.70

+1.70

Просадки

Сравнение просадок FEOE и AOM

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-19.96%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-5.11%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.24%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.70%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.17%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и AOM

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.13%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

5.22%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

6.55%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

8.14%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

7.93%

+7.68%

Сравнение комиссий FEOE и AOM

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и AOM

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and AOM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.43%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs AOM's -19.96%.

On 1-year performance, FEOE leads with 31.92% vs 14.30% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 31.92% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.36% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: First Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.25% for AOM.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор