PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FENY с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с SHAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FENY returned 22.94%/yr vs 1.63%/yr for SHAG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FENY charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.

Доходность

Сравнение доходности FENY и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 29.32%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.76%.

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%

SHAG

1 день
0.03%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
0.64%
С начала года
0.76%
1 год
3.63%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и SHAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%18.20%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.76%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.23%

Correlation

The correlation between FENY and SHAG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

-0.11

The correlation between FENY and SHAG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWO

Доходность на риск

FENY vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FENYSHAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.97

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.04

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.64

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

8.90

-2.16

FENY vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FENY и SHAG

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SHAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYSHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-9.62%

-64.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-1.38%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-1.38%

-20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-9.62%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-0.26%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.01%

-1.85%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

0.41%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SHAG

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYSHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.60%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

1.45%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

1.86%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

2.76%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

2.57%

+27.21%

Сравнение комиссий FENY и SHAG

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SHAG

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SHAG в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.31%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENY and SHAG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.06%) compared to SHAG (0.60%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs SHAG's -9.62%.

On 5-year performance, FENY leads with 22.94% vs 1.63% for SHAG. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FENY has performed better with a 22.94% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for SHAG.

SHAG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.46% for FENY.

FENY is categorized as Energy Equities, while SHAG is Short-Term Bond. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.12% for SHAG.

SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и SHAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор