Сравнение FENY с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FENY и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FENY и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.78% соответственно.
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и FBND
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FENY vs. FBND — Ранг доходности на риск
FENY
FBND
Сравнение FENY c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.25 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.17 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FENY и FBND составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и FBND
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и FBND
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -17.25% | -57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -2.79% | -16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -17.25% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -17.25% | -51.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -1.80% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -3.38% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 0.90% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и FBND
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.66% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 2.62% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 4.44% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 5.90% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 6.08% | +23.64% |