PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. FENY is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, FENY returned 18.33%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FENY charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности FENY и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%-3.23%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between FENY and EIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between FENY and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENY и EIPX

Секторы
FENY
EIPX

Энергетика

99.7%
69.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

FENY
99.7%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
EIPX

-

Промышленность

FENY
0.1%
EIPX
4.2%

Коммуникационные услуги

FENY

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

EIPX

-

Финансовые услуги

FENY

-

EIPX

-

Здравоохранение

FENY

-

EIPX

-

Недвижимость

FENY

-

EIPX

-

Технологии

FENY

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

FENY

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

FENY vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.97

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.19

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

7.97

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

22.02

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.21

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FENY и EIPX

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-15.43%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-4.12%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-15.43%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-1.98%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-2.27%

-20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.49%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и EIPX

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.07%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

8.44%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

11.14%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

15.05%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

15.05%

+14.74%

Сравнение комиссий FENY и EIPX

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и EIPX

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FENY and EIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 18.33% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.41% for FENY.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор