Сравнение FENY с DVXE
FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FENY charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности FENY и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 32.52%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
FENY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 32.52%
- 6 месяцев
- 29.11%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 9.33%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENY и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.52% | 4.95% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FENY and DVXE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENY vs. DVXE — Ранг доходности на риск
FENY
DVXE
Сравнение FENY c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.98 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок FENY и DVXE
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENY | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -17.96% | -56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -12.06% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -5.83% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENY | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 31.16% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 31.16% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.79% | 31.16% | -1.37% |
Сравнение комиссий FENY и DVXE
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и DVXE
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FENY and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for DVXE.
FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Fidelity and WEBs. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для FENY и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор