Сравнение FENY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FENY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENY и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 34.15% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.88% соответственно.
FENY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 10.77%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и DGRO
И FENY, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FENY vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FENY
DGRO
Сравнение FENY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.97 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FENY и DGRO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и DGRO
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.38% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и DGRO
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -35.10% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -7.50% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -19.31% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -35.10% | -33.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -4.55% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -3.48% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.39% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и DGRO
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.57% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 7.20% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 14.47% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 13.83% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 16.62% | +13.09% |