Сравнение FENY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FENY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или DGRO.
Основные характеристики
| FENY | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 5.40% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 16.06% |
| Дох-ть за 3 года | 31.62% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 19.34% | 10.17% |
| Макс. просадка | -74.35% | -35.10% |
| Current Drawdown | -1.49% | -2.82% |
Корреляция
Корреляция между FENY и DGRO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FENY и DGRO
С начала года, FENY показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 5.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и DGRO
И FENY, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FENY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и DGRO
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DGRO в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.78% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.36% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и DGRO
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и DGRO
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.